0 €

Brownian Motion Calculus

(0) | Вопросы и ответы (0)

Спецификации:

Автор:	Ubbo F. Wiersema
Количество страниц:	336
Год публикации:	2008
ID товара:	78534996

Больше информации

0 € доставка от 30 € с кодом PRISTATYMAS1224

52⁶⁸ €

Продавец: Knygynas Krisostomus 4.9

В корзину

6⁸⁹ € / мес.

Калькулятор лизинга

При условии, что сумма кредита 52⁶⁸ € сроком на 9 месяца, условия будут следующими: ежемесячный взнос - 6⁸⁹ €, годовая процентная ставка - 21,60%, комиссия за ежемесячное администрирование договора - 0.6%, комиссия за составление договора - 3%, BVKKMN - 49,34%, общая сумма, уплаченная получателем потребительского кредита составит 62⁰¹ €.
Поставщик услуг: «AS Inbank filialas».

3 x 17⁵⁸ €

Без подорожания

Ваш город

БЕСПЛАТНО заберите в Вильнюсе, в магазине (Проспект Лайсвес 75)

15 января

0⁰⁰ €

Забери в пакомате Omniva

15 января

0 € доставка от 30 € с кодом PRISTATYMAS1224

2⁶⁵ €

БЕСПЛАТНО заберите в Вильнюсе, в магазине (Ул. Упес 9 (ТЦ «CUP»))

15 января

0⁰⁰ €

БЕСПЛАТНО заберите в Каунасе, в Клайпеде, в Шяуляй, в Паневежисе, в магазине

15 января

0⁰⁰ €

Заберите в терминале Smartpost

15 января

2⁶⁹ €

Доставим на дом

15 января

3⁴⁹ €

Внимание! Сроки доставки являются предварительными, так как cроки обновляются в зависимости от фактического времени размещения заказа и оплаты. Окончательный срок доставки указывается продавцом после подтверждения заказа.

Все способы доставки

14-дневная гарантия возврата

Продавец: Knygynas Krisostomus 4.9

97% покупателей рекомендовали бы этого продавца.

Другие также интересовались

Описание товара: Brownian Motion Calculus

BROWNIAN MOTION CALCULUS Brownian Motion Calculus presents the basics of Stochastic Calculus with a focus on the valuation of financial derivatives. It is intended as an accessible introduction to the technical literature. The sequence of chapters starts with a description of Brownian motion, the random process which serves as the basic driver of the irregular behaviour of financial quantities. That exposition is based on the easily understood discrete random walk. Thereafter the gains from trading in a random environment are formulated in a discrete-time setting. The continuous-time equivalent requires a new concept, the It stochastic integral. Its construction is explained step by step, using the so-called norm of a random process (its magnitude), of which a motivated exposition is given in an Annex. The next topic is Its formula for evaluating stochastic integrals; it is the random process counter part of the well known Taylor formula for functions in ordinary calculus. Many examples are given. These ingredients are then used to formulate some well established models for the evolution of stock prices and interest rates, so-called stochastic differential equations, together with their solution methods. Once all that is in place, two methodologies for option valuation are presented. One uses the concept of a change of probability and the Girsanov transformation, which is at the core of financial mathematics. As this technique is often perceived as a magic trick, particular care has been taken to make the explanation elementary and to show numerous applications. The final chapter discusses how computations can be made more convenient by a suitable choice of the so-called numeraire. A clear distinction has been made between the mathematics that is convenient for a first introduction, and the more rigorous underpinnings which are best studied from the selected technical references. The inclusion of fully worked out exercises makes the book attractive for self study. Standard probability theory and ordinary calculus are the prerequisites. Summary slides for revision and teaching can be found on the book website www.wiley.com/go/brownianmotioncalculus.

Общая информация o: Brownian Motion Calculus

ID товара:	78534996
Категория:	Книги по экономике
Количество упаковок товара:	1 шт.
Размеры и вес упаковки (1):	0,3 x 0,3 x 0,1 м, 0,2 кг
Издательство:	John Wiley & Sons Inc
Язык публикации:	Aнглийский
Тип:	экономика
Продавец:	Knygynas Krisostomus
Автор:	Ubbo F. Wiersema
Количество страниц:	336
Год публикации:	2008

Больше информации

Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.

Сообщить об ошибке в описании товара

Партнерские предложения