0 €

Brownian Motion Calculus

(0) | Klausimai ir atsakymai (0)

Specifikacijos:

Autorius:	Ubbo F. Wiersema
Puslapių skaičius:	336
Leidimo metai:	2008
Prekės ID:	78534996

Daugiau informacijos

0 € pristatymui nuo 30 € su kodu PRISTATYMAS1224

52⁶⁸ €

Pardavėjas: Knygynas Krisostomus 4.9

Į krepšelį

6⁸⁹ € / mėn.

Lizingo skaičiuoklė

Skolinantis 52⁶⁸ €, sutartį sudarant 9 mėn. laikotarpiui, mėn. įmoka - 6⁸⁹ €, metinė palūkanų norma - 21,60%, mėn. sutarties administravimo mokestis - 0.6%, sutarties sudarymo mokestis - 3%, BVKKMN - 49,34%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 62⁰¹ €.
Paslaugos teikėjas: „AS Inbank filialas“.

3 x 17⁵⁸ €

Be pabrangimo

Jūsų miestas

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Sausio 14 d.

0⁰⁰ €

Atsiimkite Omniva paštomate

Sausio 14 d.

0 € pristatymui nuo 30 € su kodu PRISTATYMAS1224

2⁶⁵ €

Vilniuje, parduotuvėje (Upės g. 9 (PC „CUP“))

Sausio 14 d.

0⁰⁰ €

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, parduotuvėje

Sausio 14 d.

0⁰⁰ €

Smartpost terminale

Sausio 14 d.

2⁶⁹ €

Pristatysime į namus

Sausio 14 d.

3⁴⁹ €

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Pigu.lt patvirtinus užsakymą.

Visi pristatymo būdai

14 dienų grąžinimo garantija

Pardavėjas: Knygynas Krisostomus 4.9

97% pirkėjų rekomenduotų šį pardavėją

Kiti taip pat domėjosi

Prekės aprašymas: Brownian Motion Calculus

BROWNIAN MOTION CALCULUS Brownian Motion Calculus presents the basics of Stochastic Calculus with a focus on the valuation of financial derivatives. It is intended as an accessible introduction to the technical literature. The sequence of chapters starts with a description of Brownian motion, the random process which serves as the basic driver of the irregular behaviour of financial quantities. That exposition is based on the easily understood discrete random walk. Thereafter the gains from trading in a random environment are formulated in a discrete-time setting. The continuous-time equivalent requires a new concept, the It stochastic integral. Its construction is explained step by step, using the so-called norm of a random process (its magnitude), of which a motivated exposition is given in an Annex. The next topic is Its formula for evaluating stochastic integrals; it is the random process counter part of the well known Taylor formula for functions in ordinary calculus. Many examples are given. These ingredients are then used to formulate some well established models for the evolution of stock prices and interest rates, so-called stochastic differential equations, together with their solution methods. Once all that is in place, two methodologies for option valuation are presented. One uses the concept of a change of probability and the Girsanov transformation, which is at the core of financial mathematics. As this technique is often perceived as a magic trick, particular care has been taken to make the explanation elementary and to show numerous applications. The final chapter discusses how computations can be made more convenient by a suitable choice of the so-called numeraire. A clear distinction has been made between the mathematics that is convenient for a first introduction, and the more rigorous underpinnings which are best studied from the selected technical references. The inclusion of fully worked out exercises makes the book attractive for self study. Standard probability theory and ordinary calculus are the prerequisites. Summary slides for revision and teaching can be found on the book website www.wiley.com/go/brownianmotioncalculus.

Bendra informacija apie: Brownian Motion Calculus

Prekės ID:	78534996
Kategorija:	Ekonomikos knygos
Prekės pakuočių kiekis:	1 vnt.
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1):	0,3 x 0,3 x 0,1 m, 0,2 kg
Leidykla:	John Wiley & Sons Inc
Leidinio kalba:	Anglų
Tipas:	Ekonomika
Pardavėjas:	Knygynas Krisostomus
Autorius:	Ubbo F. Wiersema
Puslapių skaičius:	336
Leidimo metai:	2008

Daugiau informacijos

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

Pranešti apie klaidą prekės aprašyme

Partnerių pasiūlymai

Reklama